Según la tradición, el zabaione fue inventado accidentalmente en el siglo XVI por el capitán Baglioni, mientras acampaba cerca de Reggio Emilia. Como solo tenía a su disposición huevos, azúcar y vino, mezcló estos ingredientes y dio la bebida resultante a sus soldados en lugar de la sopa habitual. Los soldados estaban entusiasmados y la bebida se llamó Zabaione (o Zabaglione), por el nombre de su inventor, el Capitán Baglioni.